Después de intentar tocar diversos instrumentos, David Sanborn, emprendió seriamente su estudio del saxo alto a los catorce años, apenas recuperado de un proceso grave de pulmonía. Comenzó a tocar en la zona de St Louis como bluesmen de Little Minton y Albert King. Por esa época conoció a las jóvenes promesas del jazz, Randy Brecker y Keith Jarrett. Por razones de estudio se trasladó a Chicago y llegó a tocar con músicos de vanguardia como, Roscoe Mitchell y Lester Bowie. Se trasladó posteriormente a la Universidad de Iowa, donde conoció al pianista, Dale Oehler llegando a tocar con él en la formación de Tom Davis.