El nombre Calexico, tomado de la población fronteriza norteamericana Calexico, California, define perfectamente a esta banda, ya que es la mezcla entre California y México. Son un grupo norteamericano originario de Tucson, Arizona, amantes de los sonidos del mundo. Sus dos líderes, Joey Burns (voz y guitarra) y John Convertino (batería) comenzaron a tocar juntos en la banda angelina Giant Sand antes de fundar Calexico. En sus primeros discos, el sonido característico del grupo giraba entorno a la música "border", típica de la frontera entre EE.UU. y México, alternada y alterada por toques de folk estadounidense, algo de jazz y tradicionales mariachis mexicanos.